Dimensionamento Da Posição Forex

Estratégias de dimensionamento de posição de Forex Atualizado: 25 de abril de 2016 às 11:23 AM Selecionar um método de dimensionamento de posição adequado pode afetar seu sucesso como comerciante de forex tanto quanto escolher uma direção para negociar no mercado de divisas. Como resultado, os comerciantes de câmbio estrangeiros experientes recomendam fortemente a incorporação de uma técnica de dimensionamento de posição em seu plano de negociação que leve em consideração o tamanho da carteira de negociação. Esta estratégia de dimensionamento de posição ajudará você a evitar riscos excessivos que possam tornar as perdas comerciais muito mais difíceis para sua conta se recuperar. Estratégias de dimensionamento de posição O dimensionamento de posição representa um elemento-chave de um bom plano de gerenciamento de dinheiro. Os comerciantes de forex bem sucedidos geralmente sabem exatamente o que a porcentagem de sua conta de negociação será colocada em risco com qualquer comércio. Eles também geralmente evitarão estender o risco que levam ao negociar além dos limites de suas contas comerciais. No entanto, aumentar os tamanhos de posição à medida que a sua conta cresce faz algum sentido, já que o nível global de risco assumido permanece o mesmo. Além disso, reduzir o tamanho das posições em mercados voláteis pode reduzir consideravelmente o risco. Por outro lado, a negociação em tamanhos maiores quando o mercado parece mais pacífico também pode ser uma estratégia lucrativa. Alguns dos mais populares métodos de dimensionamento de posição utilizados pelos comerciantes bem sucedidos para gerenciar seus riscos são detalhados abaixo. Fixed Lot Siz es - Os comerciantes que preferem manter suas regras de negociação tão simples quanto possível, talvez a técnica de dimensionamento de posição mais simples envolva apenas negociação em um certo tamanho de lote sempre que as posições são tomadas. Esse tamanho de negociação padrão geralmente deve ter um risco gerenciável associado a ele que pode ser facilmente assimilado na conta dos comerciantes caso o pior caso ocorra. Além disso, à medida que um portfólio cresce ou diminui de tamanho, o tamanho da negociação pode ser aumentado ou reduzido em conformidade. Dimensionamento de posição de risco corrigido - Um algoritmo de dimensionamento de posição um tanto mais complexo implicaria a tomada de posições usando uma base de risco calculada como uma porcentagem fixa do valor total das carteiras. Ao usar essa estratégia de dimensionamento de posição, os comerciantes com carteiras maiores assumiriam maiores riscos em cada posição, mas aqueles com carteiras menores assumiriam riscos menores. Isso ajuda o comerciante assegurando que nenhuma posição única esvazie sua conta de negociação. Dimensionamento ponderado de RiskReward - Um grau de complexidade adicional pode ser avaliar primeiro como um comércio pode ser lucrativo - juntamente com a probabilidade de obter esse lucro - para determinar o tamanho da posição a ser tomada. Por exemplo, um comerciante poderia assumir posições maiores quando uma alta probabilidade e alto retorno comércio tinha sido identificado. Alternativamente, posições menores seriam tomadas para negociações de probabilidade menores com retornos mais baixos. Mais uma técnica é usar o z-score, que é a ferramenta matemática usada para calcular a capacidade de um sistema comercial para gerar ganhos e perdas em estrias. A fórmula simples nos permite testar nosso desempenho e verificar se as marcas geradas apresentam um padrão aleatório ou não. Saiba mais sobre o z-score e como usá-lo para determinar o tamanho da posição. Dimensionamento de posições e jogos de azar O comércio de Forex tem consideravelmente mais em comum com o jogo do que com o investimento. Como resultado, não é surpreendente que os comerciantes de forex possam aprender com as estratégias bem-sucedidas de dimensionamento de posição empregadas por especuladores experientes. Por exemplo, você pode querer aumentar o tamanho de sua posição se você tiver feito o comércio de dinheiro ultimamente ou reduzi-lo se sua conta sofreu recentemente uma série de perdas. Os jogadores que jogam craps também usam esse método apostando menos dinheiro quando a sorte parece favorecer a casa e aumentar suas apostas quando a casa está em uma série de derrotas. Outra técnica de dimensionamento de posição é assumir uma posição maior quando o comércio considerado tem maior probabilidade estimada de sucesso. Este método também foi utilizado com sucesso por jogadores de poker que tendem a apostar mais quando estão segurando uma mão melhor. Cuidado com o uso de alavancagem excessiva Devido à natureza dos negócios de divisas - que envolvem uma troca de ativos inicialmente equivalentes ao invés de uma compra ou venda direta de um estoque ou commodity - os comerciantes às vezes podem alavancar seus depósitos de margem até uma proporção de 500: 1 com Alguns corretores de Forex de varejo online. (Nos EUA, a alavanca máxima é de 50: 1 para maiores e 20: 1 para menores.) Isso significa que um depósito de margem de 1.000 pode permitir que você controle uma posição comercial de até 500.000. No entanto, tirar proveito deste alto índice de alavancagem pode ser muito arriscado. Claramente ter acesso a tanta alavancagem permite que um comerciante controle uma posição consideravelmente maior a partir da qual um lucro proporcionalmente maior pode ser obtido. Por outro lado, o risco envolvido também é similarmente maior e pode facilmente resultar em que o comerciante saia do mercado de forma bastante repentina. Naturalmente, usar uma alta alavancagem em combinação com um nível de perda de parada apertado pode limitar seu risco de negociação a níveis aceitáveis. No entanto, os comerciantes de Forex mais experientes preferem manter o índice de alavancagem que eles usam baixo para permitir-lhes mais margem de manobra em perdas de parada pela mesma quantia de dinheiro colocada em risco. Isso pode ajudar a reduzir as chances de que seus níveis de perda de parada sejam desencadeados, especialmente em condições de negociação voláteis. Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Regras de tamanho da posição do blog do Forex 4 de outubro de 2011 (Última atualização em 28 de maio de 2013) por Andriy Moraru Após uma pequena discussão sobre as vantagens e desvantagens de usar uma posição diferente Técnicas de dimensionamento no campeonato ATC 2011 dos consultores especializados, decidi falar um pouco mais sobre várias regras de dimensionamento de posição que podem ser usadas no comércio de Forex. It8217s é um tópico muito importante e esses leitores do blog8217s concordam com esta tese. Na minha opinião, existem 5 tipos principais de técnicas de dimensionamento de posição: Abaixo, tento explicar mais sobre cada um desses sistemas de regras. Tamanho da posição fixa Provavelmente, o tamanho de posição mais usado 8212, um comerciante apenas usa um tamanho de lote fixo (por exemplo, 1 lote padrão) em todas as posições. A técnica é muito simples de implementar 8212 manualmente e em consultor especialista. Não requer nenhum cálculo. O problema é que it8217s é muito limitado e pode ser bastante perigoso (se o tamanho fixo for muito alto). A renda do comerciante não aumentou com o crescimento do saldo da conta 8212, de modo que o comerciante não obteve lucro que seria obtido empregando alguns outros modelos de dimensionamento de posição. Quando um comerciante define o tamanho da posição fixa para uma grande quantidade em comparação com o saldo da conta, existe um perigo de que a conta seja eliminada no caso de uma série de perda contínua. Para o meu ATC 2011 EA I8217ve escolheu este tipo de dimensionamento de posição porque oferece um acúmulo de equilíbrio muito rápido no início e se torna menos agressivo no final. Até agora, tive sorte com isso: depois de uma grande perda, 2 posições estão mostrando um bom lucro. No entanto, eu não recomendo este sistema de dimensionamento de posição para o seu comércio de contas reais. Exemplo: Todo o volume do position8217s é definido como 3 lotes padrão. Dimensionamento da posição Martingale Se você acha que o dimensionamento da posição fixa é perigoso, o dimensionamento da posição Martingale definitivamente não é para você. A principal regra desta técnica é aumentar o tamanho da sua posição à medida que você perde. It8217s derivado do sistema de apostas Martingale. Que envolve duplicar sua aposta sempre que você perder e foi muito popular no século XIX, ainda é popular entre alguns jogadores e comerciantes de Forex. Este sistema oferece um método de ganhar dinheiro seguro para um comerciante com o saldo da conta infinita, mas, infelizmente, até a conta George Soros 8216 não é infinitamente grande. Em Forex, o dimensionamento da posição de Martingale é bastante popular em parte porque oferece um conforto de vingança potencial no mercado. Um comerciante que dobra um tamanho de posição depois de uma perda espera recuperar o que foi perdido e também obter algum lucro ao mesmo tempo. Na realidade, uma série de 582116 perdas seguidas geralmente deixa a conta comercial vazia. Exemplo: Usando um lote como um tamanho de posição, you8217ve perdeu 1.000 em um comércio. Você aumenta o próximo tamanho da posição8217 para dois lotes de padrões para dobrar seu lucro potencial (para cobrir sua perda anterior). Se esse também estiver perdido, você dobra novamente o tamanho da posição para 4 lotes padrão, e assim por diante. Dimensionamento da posição fracionada fixa Este sistema geralmente se denomina Martingale reversa, porque aqui um comerciante aumenta o tamanho da posição após um comércio vencedor e diminui após uma troca perdida. A idéia é minimizar o risco de ruína e aumentar exponencialmente a renda em caso de uma rentabilidade contínua da estratégia de negociação empregada. Embora, provavelmente, os sistemas de dimensionamento de posição mais efetivos e seguros para o Forex, infelizmente, também tem suas desvantagens. O maior deles é que ele funciona mal com estratégias de negociação que muitas vezes envolvem perdas após grandes vitórias, como o dimensionamento dessa posição aumentaria a perda, diminuindo o desempenho geral da estratégia8217s. I8217ve abandonou este método especificamente por causa dessa desvantagem, pois meu ATC 2011 EA geralmente mostra perdas significativas depois de ganhar um comércio. A segunda desvantagem é um acúmulo bastante lento do saldo da conta em comparação com o dimensionamento da posição fixa se for usada uma fração de fração moderada. Exemplo: o saldo da sua conta é de 7.500. Você decide ajustar o tamanho da sua posição para 0,01 do tamanho da sua conta. 7,500 0,01 0,75 lot. Então, você define seu volume de posição para 0,75. Se você ganhar, let8217s dizem, 500, seu saldo aumenta para 8.000, e 0.01 serão 0.8 lotes. Se você perder, let8217s dizem, também 500, seu saldo se torna 7.000, e 0.01 serão 0.7 lotes. Como você vê, é um sistema de dimensionamento de posição muito flexível porque você pode variar a relação e, portanto, o risco de acordo com sua preferência. Dimensionamento de posição baseado em ATR Na verdade, é apenas uma regra adicional para a técnica de dimensionamento de posição fracionada fixa (mas pode ser usada com qualquer uma delas). Envolve a normalização do tamanho da posição de acordo com o valor atual do indicador de alcance médio verdadeiro (ATR). ATR mostra a volatilidade do mercado. À medida que ATR aumenta, um tamanho de posição menor seria aconselhável, porque o mercado volátil tem maior chance de empurrar o comércio para fora de sua maneira planejada. À medida que ATR diminui, uma posição maior pode ser aberta, pois presumivelmente há menos probabilidade de um pico de preço atingir a perda de parada. Este complemento de dimensionamento de posição é útil para as estratégias Forex de tendências e pode ser prejudicial para a negociação de gama, onde os pontos podem ser úteis para atingir o lucro obtido. Exemplo: o saldo da sua conta é 10.000 e você decide definir o tamanho da sua posição para 0.02 do tamanho da conta. Você está negociando EURUSD e considera ATR 0.00100 como um valor 8220normal8221. Calcule o tamanho da posição fracionada fixa: 10 000 0,02 2 lotes. O ATR atual está em 0,00221 (o que significa mais do que a volatilidade 8220normal8221 do dobro). Calcule o tamanho da posição ajustada para ATR: 2 lotes (0,00221 0,00100) 0,905. Então, você define seu volume de posição para 0.905 lot (ou, se seu corretor não permitir usar milésimas frações de muito, 0.91 lotes). Então, esta posição ganha 2,700. Para a próxima posição, você recalcula o tamanho da posição fracionada fixa: 12.700 0.02 2.54 lotes. O mercado FX está em fúria com a volatilidade e a ATR no EURUSD aumentou para 0,00562. Agora, recalcule o tamanho de posição ajustado por ATR: 2,54 lotes (0,00562 0,00100) 0,452 lote (ou 0,45). Este método para ajustar o tamanho da posição é extremamente adaptável, mas devido à quantidade de cálculos necessários é melhor usado com os consultores especializados em Forex automáticos, em vez de manualmente. Dimensionamento de posição baseado em risco Este também é uma adição às outras regras de dimensionamento de posição e é mais popular com o dimensionamento da posição fracionada também. Enquanto, geralmente, um comerciante Forex baseia o tamanho da posição apenas no tamanho da conta, aqui, também se aplicaria o tamanho da parada-perda da posição específica. A idéia principal com o dimensionamento de posição baseado em risco é limitar a perda potencial de alguma fração do saldo da conta com base na parada-perda. Exemplo: o saldo da sua conta é 12.000 e sua parada-perda é definida para 40 pips (pips normais) e você deseja arriscar-se não mais do que 1.5 no seu próximo comércio EURUSD. Calcule o risco máximo em dólares: 12,000 1,5 180. 1 pip vale 10 em 1 lote padrão de EURUSD. Calcule o tamanho da posição: 180 (40 pips 10) 0,45. Ou seja, se você quiser arriscar não mais do que 1.5 neste comércio com o saldo e a perda de parada. Você pode abrir uma posição de 0,45 volume de lote padrão. Para calcular facilmente o tamanho da posição para o método baseado em risco, você pode usar nossa calculadora de tamanho de posição Forex on-line gratuita. Conclusão Alguns comerciantes também não usam regras de dimensionamento de posição no Forex. Essa não é uma característica muito profissional. O dimensionamento de posição pode ajudá-lo a melhorar os pontos fortes da estratégia de negociação e diminuir a chance de arruinar a conta de negociação ao vivo. Se você conhece os comerciantes que ainda dimensionam suas posições de forma caótica, direcione-os para este artigo, por favor :-). Se você tiver algumas dúvidas ou comentários sobre as regras de dimensionamento de posição listadas em Forex, sinta-se à vontade para responder usando o formulário abaixo.