Backtest Estratégia Forex Trading

Estratégia Backtesting Backtesting estratégia é uma ferramenta essencial para ver se sua estratégia funciona ou não. Backtesting software simula sua estratégia em dados históricos e fornece um relatório de backtesting, que permite que você conduza análise de sistema de negociação adequada. A versão de 64 bits permite carregar o máximo de dados necessários para o backtesting mais preciso. Para obter informações técnicas sobre este recurso, consulte a página Wiki relacionada. A precisão é a chave MultiCharts é uma solução criada especificamente para desenvolvimento de estratégia e backtesting. Nossa filosofia é que a estratégia backtesting deve ser tão realista quanto a tecnologia moderna permite. Multicharts 64-bit torna possível lidar com enorme quantidade de Tick-by-Tick dados para backtesting preciso. Backtesting realista Embora nenhuma aproximação possa ser 100 perfeita, fizemos tudo para recriar com precisão as condições de mercado passadas e a execução de ordens para negociação de estratégia. Motores de backtesting típicos têm um monte de suposições e atalhos, que resultam em testes irrealistas e resultados não confiáveis. MultiCharts é uma plataforma de negociação de nível institucional que minimiza suposições e considera muitos fatores. Advanced tech Estratégia backtesting muitas vezes precisa de um monte de dados, e software que é capaz de processá-lo. Multi-threading é usado quando você processa a otimização de estratégia em MultiCharts. Ele se espalha várias tarefas em diferentes núcleos, de modo que eles completam muito mais rápido. A versão de 64 bits do MultiCharts permite carregar até anos e anos de dados de carrapatos para movimentos de preços detalhados. Fácil de ler Você pode alterar a forma como seus sinais aparecem em seu chartin apenas alguns cliques. As ordens de saída podem ser conectadas por uma linha visível a todas as ordens de entrada relacionadas a linha será verde se o comércio foi rentável, vermelho se não. Se você não gosta dessas cores, ou de todo o outro aspecto visual, você pode facilmente mudá-lo. Escolha a moeda para o backtesting A moeda base permite calcular os lucros e perdas durante o backtesting de estratégia com uma moeda especificada para pares de Forex ou símbolos não-americanos. Se você backtest sua estratégia em um símbolo que é baseado em uma moeda diferente do que sua conta de corretor, então você pode querer aplicar uma conversão de moeda. Para tornar os resultados o mais próximo possível da perfeição, usamos taxas de câmbio reais para cada dia. Todas as conversões de moeda ocorrem nos bastidores para tornar sua negociação tão fácil quanto possível. Usamos nossos servidores para solicitar dados em segundo plano e realizar os cálculos necessários. Todos os fatores essenciais contidos no nosso software de backtesting considera os seguintes fatores essenciais: liquidez, tick-by-tick mudanças de preço, ask-bid-trade diferenças de preços, comissão, derrapagem, capital inicial, taxa de juros e tamanho do comércio. Levando em conta a liquidez Quando o mecanismo MultiCharts backtests uma estratégia, ele reconhece que nem todas as ordens limite será preenchido, devido à falta de liquidez. Por esta razão, você tem a opção de preencher ordens quando um alvo de preço é atingido ou quando é excedido por um certo número de pontos (pips). Mais informações estão na nossa página Wiki. Pergunte, lance e preços comerciais Backtesting leva em conta que a compra real acontece a preços de pedir, venda real a preços de oferta. Isso torna nossa simulação backtesting o mais realista possível. Estratégia precisa Backtesting pode dar ao usuário uma emulação mais realista. Para backtest estratégias de alta freqüência como arbitragem estatística, o usuário pode precisar ter em conta os dados bidask histórico, além dos dados comerciais históricos. Tick-by-tick simulação Bar Magnifier é essencial para aumentar a precisão durante backtesting. MultiCharts pode construir barras maiores fora dos segundos segundos e barras menores dos minutos dos tiquetaques, barras da hora e do dia fora dos minutos. Você pode recriar movimentos de preços exatos dentro de cada barra usando a lupa de barra. Por exemplo, Bar Magnifier pode invisivelmente carregar minutos que compõem a hora, ea estratégia será backtested em uma base minuto por minuto. Saiba mais detalhes técnicos aqui. Estratégias para a prática imediata O mecanismo de backtesting do MultiCharts emula ordens de mercado, stop, limit, stop limit e one-cancels-other (OCO). Objetivo de lucro, stop-loss e trailing stops também são backtesting padrão características. Além disso, o MultiCharts vem com mais de 80 estratégias EasyLanguage, para que você possa praticar o backtesting. Teste automático 103 Otimização automatizada da estratégia O backtesting automatizado é bastante eficiente, mas leva tempo para testar várias configurações. Trading Station Desktoprsquos ferramenta de otimização permite backtests múltiplas simultaneamente. Isso nos poupa tempo e nos ajuda a encontrar estratégias que têm historicamente melhor desempenho. Sobre a semana passada, nós discutimos como backtest manualmente estratégias usando dados históricos livres. E, em seguida, explicamos como automatizar o processo ba ktesting k para economizar tempo. O artigo de todayrsquos faz exame backtesting um mais adicional quando nós explicamos os benefícios da optimização automatizada da estratégia. Fraqueza automatizada do Backtesting Para aqueles que leram os dois artigos precedentes nesta série, você pôde ser confundido em como o backtesting automatizado pode ser melhorado em cima. Afinal, leva apenas alguns momentos para percorrer 1000rsquos de velas vale de dados e ver o que os resultados da estratégia são. Mas, normalmente, queremos tentar melhorar nossa estratégia e refiná-la, e isso pode levar uma quantidade surpreendente de tempo. Cada pequeno ajuste que fazemos em nossas configurações de strategyrsquos requer outra execução através do backtester e outra página de resultados que precisamos gravar e comparar. Todo o processo torna-se rapidamente tedioso e não é tão eficiente como apareceu pela primeira vez. Saiba Forex: Backtesting estratégias, rápido, mas tedioso Então, como podemos acelerar este processo de teste múltiplas iterações da nossa estratégia Confira o Trading Station Desktoprsquos Strategy Optimizer. Otimizando Estratégias Automaticamente O Trading Station Strategy Optimizer foi projetado para que possamos adotar uma estratégia, configurar várias variáveis ​​para os componentes strategyrsquos e, em seguida, executar um teste nos dados de preço selecionados. Todos os resultados para cada combinação de configurações são exibidos em uma única página para fazer comparações simples. O melhor de tudo, ele nos poupa muito tempo também. Então, como iniciar o otimizador de estratégia e definir tudo para cima Primeiro queremos clicar no botão de otimização de estratégia no canto superior direito da janela Trading Station. Podemos então selecionar nossa estratégia. Neste exemplo, usarei o mesmo MACD com a estratégia de Filtro de Tendências que usamos no Backtesting 102. Aprenda Forex: Base de Código FX: Estratégias Personalizadas À medida que progredimos através das diferentes opções, notaremos que ela faz as mesmas perguntas que a Estratégia Backtester faz (aprendido no Backtesting 102). Mas quando chegarmos à janela Parâmetros de Estratégia, esta janela será a principal diferença. Em vez de definir os Períodos de Movimentação Média e o Parar e Limitar em Pips, agora podemos selecionar um intervalo para cada parâmetro. Assim, ao invés de apenas testar um MA curto de 100 e um MA longo de 200, podemos selecionar um MA curto entre 50 e 150 e um MA longo entre 200 e 300. O ldquoSteprdquo nos permite selecionar qual incremento queremos testar entre o Min. E máx. Valores. Eu definir o passo para 50 para as médias móveis na imagem abaixo para que o MA curto testado será 50, 100 e 150, e os MA longo testado será 200, 250 e 300. Aprenda Forex: Estratégia Optimizerrsquos Parâmetros Página O Stop e Limit são configurados para serem também intervalos entre 40 e 80 em um passo de 10 pip (40, 50, 60, 70 e 80) e Stops entre 20 e 60 em um passo de 10 pip (20, 30, 40 , 50, e 60). Assim, o otimizador de estratégia testará este MACD com a estratégia de filtro de tendências usando todas as combinações de MA curtas (50, 100, 150), MA longas (200, 250, 300), Limites (40, 50, 60, 70, 80) e Paradas (20, 30, 40, 50, 60). Isto sai para 225 combinações diferentes da mesma estratégia que será backtested. Assim que clicarmos em Iniciar, a ferramenta de otimização começará a testar todas essas configurações diferentes e será capaz de nos dizer quais configurações tiveram os melhores resultados. Pode levar vários minutos até várias horas, dependendo de quantas combinações temos selecionado e quão rápido o nosso computador é processador. Saiba Forex: Estratégia Resultados do Optimizer Janela Há dois modos os dados resultantes são exibidos uma vez que o otimizador tenha terminado. Na parte inferior é uma planilha de estilo Excel tradicional com linhas e colunas, e na parte superior é uma exibição visual ou ldquoheat maprdquo das configurações diferentes com configurações rentáveis ​​em configurações verdes e não rentáveis ​​em vermelho. Podemos ver que as melhores configurações para esta estratégia para os dados selecionados foi uma MA curta de 150, um MA longo de 300, um limite definido para 80 pips, e um Stop definido para 30 pips. Estas configurações forneceram um ganho de 89,55 ou 895,5 pips (já que a estratégia estava negociando 1 microlot ou 0.10pip) Trading Stationrsquos Automated Optimization software é uma poderosa ferramenta que é completamente livre de usar, mas a informação que nos dá é inestimável. Ele pode rapidamente dizer-nos as melhores configurações que funcionaram historicamente para ajudar a orientar-nos para uma estratégia que promete para o futuro. É definitivamente vale a pena aprender a ter o seu comércio automatizado para o próximo nível. Lembre-se, você pode se registrar para uma conta de demonstração de Trading Station gratuitamente e ter acesso a este construído em software. --- Escrito por Rob Pasche Sempre quis uma plataforma que irá colocar automaticamente comércios em sua conta 24 horas por dia. Confira FXCMs Mirror Trader Platform. O DailyFX fornece notícias forex e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moedas. Pioneering in Tomorrows Trading Como funciona Construir Algoritmos em um Browser IDE, Usando Estratégias de Modelo e Dados Livres Design e teste sua estratégia em nossos dados livres e quando você está Pronto para implantá-lo ao vivo para sua corretora. Codifique em várias linguagens de programação e aproveite o nosso cluster de centenas de servidores para executar o seu backtest para analisar a sua estratégia em Equities, FX, CFD, Opções ou Futures Markets. QuantConnect é a próxima revolução no comércio de quant, combinando computação em nuvem e acesso a dados aberto. Velocidade incomparável Aproveite o nosso farm de servidores para velocidades institucionais a partir do seu computador de secretária. Você pode iterar em suas idéias mais rapidamente do que você nunca feito antes. Massive Data Library Nós fornecemos uma enorme livre 400TB tiquetaque resolução biblioteca de dados cobrindo US Equities, Opções, Futuros, Fundamentos, CFD e Forex desde 1998. Execução de classe mundial Nossos algoritmos de negociação ao vivo são co-localizado ao lado dos servidores de mercado em Equinix (NY7) Para a execução rápida, resiliente, segura e lightening aos mercados. Tenha algumas ótimas idéias Vamos testá-lo Comece seu algoritmo Qualidade profissional, Open Data Library Estratégias de design com nossa biblioteca de dados cuidadosamente curada, abrangendo mercados globais, de tiquetaque para resolução diária. Os dados são atualizados quase diariamente para que você possa backtest nos dados mais recentes possíveis, e viés de sobrevivência livre. Nós oferecemos os dados das ações da Tick desde janeiro de 1998 para cada símbolo negociado, totalizando mais de 29.000 ações. O preço é fornecido pela QuantQuote. Além disso, temos Morning Star Fundamental dados para os mais populares 8.000 símbolos para 900 indicadores desde 1998. FOREX CFD amp Nós oferecemos 100 pares de moedas e 70 contratos CFD abrangendo todas as principais economias fornecidas pela FXCM e OANDA. Os dados estão na resolução do carrapato, começa em abril de 2007 e é atualizado diariamente. Oferecemos futuros tick tick trade e dados de cotação de janeiro de 2009 até o presente, para cada contrato negociado em CME, COMEX e GLOBEX. Os dados são atualizados semanalmente e são fornecidos pelo AlgoSeek. 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